Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Wenn die Gesamtausgaben eines Staates die Einnahmen übersteigen, die er erzeugt (ohne Geld aus Krediten). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Mindestsystemanforderungen Um alle unsere Produkte ausführen zu können, benötigen Sie alle Intel x86 kompatiblen CPUs Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K 512MB RAM 100MB Plattenplatz 32-Bit oder 64-Bit Wenn Sie nicht sicher sind, was zu wählen - verwenden Sie 32-Bit. 32-Bit-Version funktioniert überall. Auf 32-Bit - und 64-Bit-Windows. 64-Bit-Version erfordert 64-Bit-Windows und hat den Vorteil, in der Lage, mehr als 4 GB RAM verwenden, für Details siehe Kompatibilität Diagramm. Wenn Sie 64-Bit-Windows haben, können Sie beide Versionen installieren und verwenden (in separaten Ordnern) Kostenlose Testversion Die hier verfügbaren Downloadversionen können genutzt werden, um Software für bis zu 30 Tage kostenlos zu bewerten. Keine Anmeldung erforderlich Produktunterstützung Bei Problemen beim Herunterladen oder Installieren unserer Software oder bei Fragen zur Verwendung unserer Software, besuchen Sie bitte die Support-Seiten von AmiBrokers. AmiBroker-Versionen ab v6.00 sind nur registrierten Kunden verfügbar. Für weitere Informationen über neueste verfügbare Versionen siehe News-Bereich AmiBroker 6.00 AmiBroker - technische Analyse und Charting-Programm, kostenlose Testversion (nach dem Kauf der Lizenz wird es freigeschaltet, keine Neuinstallation erforderlich). Universal Installer für Professional und Standard Editionen. Das Setup enthält auch Zusatzprogramme: AmiQuote und AFL Code Wizard, so dass sie nicht separat heruntergeladen werden müssen. 32-Bit-Version herunterladen 64-Bit-Version herunterladen Versionsnummer: 6.00.2.6002 Erscheinungsdatum: 8. Oktober 2015 32-Bit-Dateigröße: 9MB (9,412,064 Bytes) 64-Bit-Dateigröße: 10MB (10,085,600 Bytes) AmiQuote 3.12 AmiQuote - schnelles und leistungsfähiges quote downloader Programm, das Ihnen erlaubt, von den freien Zitaten zu profitieren, die auf dem Internet vorhanden sind. Wenn Sie AmiBroker bereits heruntergeladen haben, müssen Sie AmiQuote nicht installieren, da es bereits vom AmiBroker-Setupprogramm installiert ist. 32-Bit-Version herunterladen 64-Bit-Version herunterladen Versionsnummer: 3.12 Veröffentlichungsdatum: 1. April 2015 32-Bit-Dateigröße: 100KB (104.072 bytes) 64-bit Dateigröße: 123KB (125.448 bytes) IBController 1.3.8 IBController - automatisiertes Handelsschnittstellen-Add-on für Interactive Brokers und AmiBroker, freie Software. 32-Bit64-Windows-Version (arbeitet mit 32-Bit und 64-Bit-AmiBroker, siehe hier). Diese Software ist ein Add-on zu AmiBroker und benötigt AmiBroker zuerst installiert werden. Siehe Auto-Trading-Dokumente für weitere Informationen. Versionsnummer: 1.3.8 Veröffentlichungsdatum: August 10, 2010 Dateigröße: 56KB SSLAddOn 1.00a SSLAddOn für AmiBroker ermöglicht das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an SMTP-Server, die eine SSL-Verbindung benötigen. Diese Software ist ein Add-on zu AmiBroker und braucht AmiBroker installiert werden. Versionsnummer: 1.00a Erscheinungsdatum: März 31, 2010 Dateigröße: 343KB AmiBroker Benutzerhandbuch im PDF-Format Up-to-date Benutzerhandbuch ist in vollem Umfang enthalten Setup-Paket im HTML-Hilfe-Format. Es ist zugänglich durch Drücken der Taste F1 (Hilfe) in AmiBroker, es ist durchsuchbar und verfügt über eine Such-und Index-Funktionen. Sie sollten diese Hilfe-Datei verwenden, nicht das PDF unten. Die PDF-konvertierte Version finden Sie hier: Versionsnummer: 6.0 Freigabedatum: 8. Oktober 2015 Dateigröße: 8MB (7.890.264 bytes) 1344 Seiten PDF-Datei AmiBroker Development Kit (ADK) AmiBroker Development Kit - ist ein Paket für CC-Entwickler, das es ermöglicht, eigene Indikator - und / oder Data-Plugin-DLLs zu entwickeln. Das Paket enthält Header, CC-Beispiele für benutzerdefinierte Indikator - und Daten-DLLs. Plan Zip-Datei. Download ZIP-Datei Versionsnummer: 2.10a Veröffentlichungsdatum: 4. August 2010 Dateigröße: 531KB Copyright copy2016 AmiBroker. Alle Rechte vorbehalten. Diese Seite verwendet Cookies. Durch das Durchsuchen dieser Website stimmen Sie zu unserer Datenschutz-amp Cookies-Politik Amibroker ist ein Software-Entwicklungsunternehmen und bietet keine Art von Investitions-oder Brokerage-Dienstleistungen an den Finanzmärkten. Manual Back-Testing Übung der Kunst des Handels Handbuch Back-Testing Üben der Kunst Trading von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Myself und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass die gleiche Erfahrung kann uns Geld kosten. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist vergleichbar mit Demo-Handel heute eine Möglichkeit, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiko testen können. Ist das genau das gleiche wie Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig zu beachten alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt, sich selbst auf diese Weise nach vorne replizieren wird. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, den ich tue, ist, mich zu trainieren, unter Verwendung der Werkzeuge der Strategie, die geprüft wird, damit ich wissen kann, wie man am effektivsten den Ansatz verwendet. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für den getesteten Zeitraum. Ich möchte, dass die Preise so nahe wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf der Karte. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Walk forward in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, ich kann einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Allerdings, wenn Irsquom Prüfung auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vor-oder Rückwärts-Pfeiltasten gleichbedeutend mit vorwärts oder rückwärts 4 Stunden auf einmal. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir erlaubt, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts auf dem Diagramm gehen, bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich tue, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um auf Schritt 5 zu bewegen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnung zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Händler oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jeden dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihre Haltestelle Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weitergehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Trader thatrsquos Tests mit kleineren Balancen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash wird dann testen Sie die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Backtesting Software Joined Sep 2005 Status: Risk Merchant 110 Beiträge Im Spiel mit Amibroker im Moment, während nicht kostenlos seine extrem billig im Vergleich zu was ist da draußen. Sie müssen sie mit Daten versorgen, die Sie aus Metatrader exportieren können. Es hat Portfolio-Tests, und ist sehr schnell. Ich weiß das alles vom Hörensagen, da ich derzeit meine erste Strategie schreibe. Aus einer Programmiersprache youll finden Sie es anders als andere Systeme, da es Arrays viel verwendet. Es ist im Wesentlichen vektorbasierte Algorithmen. Wenn Sie jemals Benutzer quotRquot dann youll verstehen. Das macht es so schnell. Im Handel sind Sie nur so schlau wie Ihr dümmster Fehler. - Ralph Vince
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