Etf Moving Average Backtest

ETF-Trends: Backtesting 9 SPDR Sector ETFs Apr. 14, 2010 4:09 AM Ich habe vor kurzem mit einer neuen Website, ETF Replay. Zur Identifizierung von ETF-Trends. Die Website kürzlich hinzugefügt eine einfache gleitende durchschnittliche Backtest-Funktion. Eines der Hauptziele von ETF Replay ist es, die Gesamtrenditen einschließlich Dividenden und Ausschüttungen zu verfolgen. Dies ist ein wertvolles Feature, so dass die Anleger können verfolgen und Backtest tatsächlichen Renditen von Hunderten von ETFs. Mit der neuen Backtest-Funktion lief ich einen Backtest der SPDR Sector-ETFs, die ich regelmäßig auf meiner Website verfolge. Die Ergebnisse sind hypothetische Ergebnisse (einschließlich Dividenden und Ausschüttungen) des Kaufs der ETF, wenn sie über den 200 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt und ihn hält, bis er unter ihm kreuzt. Um die Anzahl der Trades zu begrenzen, lief ich den Backtest nur am Monatsende. Mit anderen Worten, Bewegungen über dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt in der Mitte des Monats werden ignoriert und nur der Schlusskurs und gleitender Durchschnitt am Monatsende wird als Handelssignal verwendet. Ich lief die Tests ab 3. Januar 2000. Der 200 Tage gleitende Durchschnitt ist 200 Tage nach diesem Datum etabliert. Die Ergebnisse der Tests sind unten. Ein paar Beobachtungen (ich ermutige Sie, die Website zu besuchen und die Starttermine zu ändern, um zu sehen, wie sie die Ergebnisse beeinflussen kann): In einer Mehrheit der 9 Sektor-ETFs, mit dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt, wurden höhere Renditen erzielt als kaufen und halten. Darüber hinaus produzierten alle Sektoren-ETFs mit einer signifikanten Marge weniger Aufwand als Kauf und Betrieb. Schließlich sind die durchschnittlichen Gewinne Trades Return Prozentsätze deutlich höher als die durchschnittlichen verlieren Trades Return Prozentsätze. Bitte beachten Sie, dass ich diese Sektor ETFs und andere ETFs Aktien kostenlos auf der rechten Seite meines Blogs und enthalten 200 Tage einfache gleitende durchschnittliche Daten für die meisten. INO Trendanalyse von SymbolMoving Durchschnittliches Backtest-Symbol - Geben Sie ein beliebiges Symbol in unserer Datenbank ein, oder verwenden Sie ein Verhältnis zwischen Symbolen, indem Sie zwei Symbole wie sym1: sym2 eingeben. Moving Averages - Kann für die angegebene Anzahl von Tagen einfach oder exponentiell sein. Bei einer einzigen MA wird der Bestand durch den Wert von Price relativ zum Moving Average bestimmt. Wenn zwei MAs verwendet werden, wird der Betrieb durch die Beziehung zwischen den beiden Moving Averages bestimmt. Holdings - Der zu haltende Fonds kann derselbe sein wie der Fonds, der für die obigen Berechnungen verwendet wird. Beispielsweise könnten Sie den Kauf eines Leveraged Fund basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des unleveraged Fonds modellieren. Benchmark - SPY ist die Voreinstellung, aber jedes Symbol kann verwendet werden. Statistiken - Die Stats beinhalten drei Volatilitätsmaßnahmen, die Sie niedrig halten möchten, die Standardabweichung, den Ulcer Index und Max Drawdown. Darüber hinaus gibt es drei Rückkehr: Risikomessungen, wo höher ist besser. Dazu gehören die Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Martin Ratio. ET Wichtiger Haftungsausschluss: Die von ETFScreen zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Der Eigentümer von ETFScreen übernimmt keine Haftung, die sich aus der Verwendung des hierin enthaltenen Materials für Zwecke, einschließlich der Anlagezwecke, ergibt. Datenschutzrichtlinie DisclaimerTerms of Use Wenn Sie einen Kommentar haben, kontaktieren Sie uns bitte. Beating Mr. Market: ETF-Strategie Backtests, Galore Ein Leser fragte, ob ich Backtest-Ergebnisse für eine Vielzahl von ETF Replay und Ivy Portfolio-Strategien aktualisiert hatte. Ich spüre eine taktische ETF Asset Allocation Strategie live auf meiner Website mit Daten aus ETFReplay aber von Zeit zu Zeit werde ich Backtest die Ergebnisse und zeigen auch, wie das Hinzufügen von verschiedenen Re-Balancing Regeln Auswirkungen auf die Ergebnisse. Die Ivy Portfolio Strategies Longcash Signale (Hintergrund hier) sind auch auf Scotts Investments verfolgt, aber das Portfolio wird nicht live verfolgt. Allerdings ist es einfach genug, um Backtest die Ergebnisse mit ETFReplay. Im Folgenden sind Backtest-Ergebnisse für eine relative Stärke ETF-Strategie. Die Rücksendung beinhaltet Dividenden, schließt jedoch Provisionen, Steuern und Schlupf aus (mit anderen Worten, die tatsächlichen Ergebnisse sind unterschiedlich). Die buysell-Strategie für das Portfolio ist einfach: kaufen Sie die Top-ETFs, basierend auf einer Kombination aus 6 Monatsrenditen, 3 Monatsrenditen und 3 Monatsvolatilität (niedrigere Volatilität erhält eine höhere Rangfolge) und den Durchschnitt der 3 Monatsrendite, 20 Tage Rückkehr und 20 Tage Volatilität. Ich beziehe mich auf diese beiden verschiedenen Sets wie 633 und 32020. Die Top 2 ETFs in der 633 Rangliste und Top 2 in der 32020-Rangliste werden jeden Monat gekauft. Der Backtest unten ist nicht identisch mit der ETFReplay Strategie I Track auf einer monatlichen Basis. Der Unterschied besteht darin, dass der Backtest nicht immer 4 ETFs enthält, wenn die Top 2 ETFs in den Ranglisten 633 und 32020 gleich sind, dann hält der Backtest nur 2 (oder 3) ETFs. Allerdings sind die beiden Strategien ähnlich und es gibt mehrere Monate, wenn sowohl die backgetted Strategie und die, die ich Spur identische Positionen halten wird. Wichtig ist auch, dass nicht alle 25 ETFs zu Beginn des Jahres 2005 zur Verfügung standen. Weniger als die Hälfte waren zu Beginn des Tests verfügbar und erst Anfang 2009 waren alle 25 verfügbar. Der erste Backtest basiert auf einer monatlichen Neuausrichtung ab Anfang 2005. Klicken Sie, um die Charts zu vergrößern: Der zweite Test basiert auf einer halbmonatlichen Neuausrichtung: Während die halbmonatliche Neuverteilung die Renditen zu verbessern scheint, ist zu beachten, dass die Rendite die Provisionskosten nicht übersteigt Steuern. Häufigeres Re-Balancing neigt dazu, die Kosten zu erhöhen, die mit beiden verbunden sind. Der nächste Satz von Tests beziehen sich auf die Ivy-Portfolio-Strategie detailliert in Mebane Fabers Buch The Ivy Portfolio: Wie zu investieren, wie die Top-Endowments und Bärenmärkte zu vermeiden. Ich pflege auch eine Kalkulationstabelle, die diese Signale täglich verfolgt und auch in der Regel schreiben eine monatliche Überprüfung (diese Monate Überprüfung ist hier verfügbar). Wenn ein Wertpapier unter seinem 10 Monate simplen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird, wird die Position verkauft und bis zum nächsten Monat gezahlt. Wenn die Sicherheit über seinem 10-Monats-Handel geht, wird einfaches Gleitmittel verwendet, um in die Sicherheit zu investieren. Für die Zwecke dieser Tests verwendete ich ein 5 ETF-Portfolio bestehend aus AGG. DBC. VNQ. VEU. Und VTI und 10 ETF-Portfolio bestehend aus AGG. DBC. GSG. RWX. Vnq SPITZE. VWO. VEU. VB. Und VTI. (Anmerkung: Für die Zwecke dieses Tests habe ich AGG für BND ersetzt, da AGG eine längere Handelsgeschichte hatte. BND wird auf meiner Ivy Portfolio-Kalkulationstabelle verfolgt und ist eng mit AGG verknüpft). Nachstehend finden Sie die Ergebnisse einer monatlichen Neuausrichtung des 5 ETF-Portfolios mit einem 10 Monate simplen gleitenden Durchschnitt. Dieser Test wurde von 2007-present mit 2007 als Startdatum aufgrund der DBCs kürzere Handelsgeschichte ausgewählt. Alle fünf ETFs waren zu Beginn dieses Tests verfügbar: Der nächste Test verwendet die gleichen Regeln, aber testet ein Portfolio von 10 ETFs. Nur 7 der zehn ETFs waren zu Beginn des Jahres 2007 verfügbar, so dass Vergleiche mit dem 5 ETF-Portfolio unvollständig waren: Das Ivy-Portfolio-System hat eine gute Arbeit geleistet, die signifikanten Kursverluste des Jahres 2008 zu vermeiden Ein Bullenmarkt, potenziell Begrenzung der Gesamtrenditen in einem verlängerten Bullenmarkt aber hat historisch begrenzte Drawdowns und Volatilität. Es könnte auch von Schleudertrauma leiden, wenn eine Position schwebt über und unter seinem 10 Monate gleitenden Durchschnitt für einen längeren Zeitraum. Provisionen und Steuern werden die Erträge weiter senken.